在我国持续推进市场化的过程中，货币政策发挥作用的空间越来越大。但由于转型经济的特点，我国货币政策的工具选择、传导渠道乃至作用机制面临着诸多不确定性。本文在现有货币政策研究文献的基础上，放松确定性等价的假设，研究模型不确定下我国*优利率规则问题。
本书特色明显，颇有创新。
**，揭示了我国货币政策模型不确定的来源。
第二，把模型不确定分为模型滞后阶数不确定、模型参数不确定以及模型系数不确定三种情况。
第三，扩展了贝叶斯模型平均方法的适用范围。研究了资产价格与**货币政策问题，研究了时变泰勒规则问题。
第四，在货币政策与资产价格模型中引入央行偏好，探讨了不同央行偏好下资产价格在**利率规则中的作用。
|
