作品介绍

基于均值和风险的投资组合选择

作者：姚海祥整理日期：2018-11-21 11:23:40

　　本书以均值-风险框架为主线，展开投资组合选择和风险管理　的研究，是近年来作者在该领域的部分研究工作的总结，本书基于　方差、VaR　及　CVaR　等风险度量方法，研究了低投资比例约束、　限制大损失、不确定终止时间、*市场环境、奇异协方差矩阵、　不同借贷利率下、破产风险控制等各种现实条件下静态和动态的均　值-风险投资组合选择问题，同时也采用了前沿的非参数估计方法　研究了投资组合选择问题，实现金融风险的测算与投资组合优化的　同时进行。

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