套利是证券市场价格形成的微观机制，是市场制度建设依赖的微观依据。本书坚持理论联系实际的宗旨，运用规范和实证结合、归纳与演绎统一的研究方法，并一般性的运用博弈论原理来阐述问题，大量运用案例来说明道理。本书的创新之处在于：（ 1）从套利概念的本原出发并与实践紧密结合，将套利作为一种价格形成机制来看待，提出了在进行市场制度建设时应考虑套利机制的观点；（2）系统总结了套利技术，有助于套利技术在中国的应用；（3）首次提出了“垄断性套利”的概念，为香港政府干预市场的行为提供了理论依据；（4）开创性地将外生的制度安排引入套利与市场均衡关系的研究中，对中国证券市场的失衡和无效做出了套利解释，为转型经济证券市场制度建设提供了微观依据。
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